EA実践検証

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VIXとEA_final_max_Boosterの推移比較

VIXとEAの成績に関連性はあるのでしょうか?

Twitterなどを見ていると、VIXとEAの成績に関連性があり、VIXが20をオーバーした時にEAを止める方もいらっしゃるようです。

当ブログ「FXメシウマEA実践検証」管理人のメシウマも、VIXとEAの成績の関連性についてすごく気になっていますので、メシウマが稼働しているEAのVIXの推移を見てみたいと思います。

ここではEA_final_max_Booster(EAファイナルマックスブースター)とVIXの推移を振り返りますので、ご参考ください(^^)

VIXについては、下記ページをご参考いただければと思いますm(__)m

恐怖指数はどんな現象を表しているのか?

恐怖指数はどんな現象を表しているのか?

「恐怖指数」は、俗にいわれている名称です。正しくは「Volatility Index(ボラティリティ・インデックス)」で「VIX指数」と呼ばれており、シカゴ・オプション取引所が発表しているものです。同取引所は、米国の大企業500社の株価をもとに算出する株価指数「S&P 500」を使ってVIX指数を算出しています。

恐怖指数とはVIX指数のことを指します。近い将来暴落が予想される時などに数値が跳ね上がる為に、VIX指数は恐怖指数と称されるようになりました。

■ VIX指数とはシカゴオプション取引所(COBE)でのS&P500のオプション取引のボラティリティ(変動率)から算出される指数です。
■ 日経VI指数とは大阪証券取引所での日経平均の先物及びオプション取引のボラティリティから算出される指数です。恐怖指数の日経平均版です。
■ VSTOXX指数とはEURO STOXX50(欧州を代表する50銘柄の株価指数)のオプション取引のボラティリティから算出される指数です。恐怖指数の欧州版です。

恐怖指数は通常10から20の間で推移していて、30を越すと警戒域となります。

nikkei225jp.comより抜粋

お読みください

  • 対象の期間は2018年9月5日~11月9日。
  • データは日経平均比較チャートを参照。
  • 途中の長い空白期間は口座移動のため。

日経恐怖指数 欧州恐怖指数 米国恐怖指数 獲得pips
2018/09/05 16.47 17.29 13.91 4.70
2018/09/06 16.90 17.10 14.65
2018/09/07 17.17 16.45 14.88
2018/09/10 16.69 15.89 14.16
2018/09/11 16.13 15.79 13.22 14.50
2018/09/12 16.31 15.32 13.14
2018/09/13 16.44 14.59 12.37 2.50
2018/09/14 16.38 13.90 12.07 2.20
2018/09/17 14.57 13.68
2018/09/18 16.96 14.36 12.79
2018/09/19 16.58 13.53 11.75 19.80
2018/09/20 16.10 13.18 11.80 9.80
2018/09/21 16.17 12.82 11.68 9.70
2018/09/24 13.73 12.20 12.10
2018/09/25 16.48 13.16 12.42 -77.10
2018/09/26 16.44 12.85 12.89 21.80
2018/09/27 16.33 13.17 12.41
2018/09/28 16.76 14.76 12.12 43.60
2018/10/01 16.94 14.23 12.00 2.10
2018/10/02 17.22 15.48 12.05
2018/10/03 17.05 14.61 11.61 19.40
2018/10/04 18.49 16.02 14.22 9.80
2018/10/05 18.05 16.68 14.82 -122.10
2018/10/08 17.63 15.69 -160.10
2018/10/09 19.15 16.90 15.95 10.30
2018/10/10 18.36 18.40 22.96 19.80
2018/10/11 26.46 21.24 24.98 9.40
2018/10/12 25.42 20.21 21.31 3.30
2018/10/15 27.71 19.07 21.30 9.80
2018/10/16 24.32 16.83 17.62
2018/10/17 20.99 17.02 17.40
2018/10/18 22.39 18.17 20.06
2018/10/19 22.36 18.78 19.89
2018/10/22 21.80 19.36 19.64 12.70
2018/10/23 26.15 21.36 20.71
2018/10/24 25.22 21.98 25.23
2018/10/25 29.17 20.76 24.22 15.20
2018/10/26 28.11 23.74 24.16 6.30
2018/10/29 28.15 22.29 24.70 4.10
2018/10/30 26.65 22.22 23.35
2018/10/31 26.28 20.30 21.23 -79.60
2018/11/01 26.15 19.00 19.34 12.30
2018/11/02 25.29 18.85 19.51 39.40
2018/11/05 28.32 18.33 19.96 38.90
2018/11/06 26.80 18.11 19.91
2018/11/07 24.82 16.43 16.36
2018/11/08 21.15 15.88 16.72
2018/11/09 20.68 16.38 17.36
VIXとEA_final_max_Boosterの推移を比較してみると、両者にそれほどの関連性は見られませんでした。

単なる典型的なコツコツドカンタイプのEAと言えば良いのでしょうか?

ゴゴジャンのフォワードでも赤字に転落している(2018年11月18日時点)ようですし、この状況が続くようであれば稼働停止も視野に入れたほうが良いかもしれませんね^^;

EA_final_max_BoosterはトレンドフォロータイプのEAですが、トレンドフォローのEAには取引頻度を増やすのではなく、トレールなどで利益幅を伸ばしてもらいたいところです。

今回使用したEA

Profile image
【常時ブースト状態】でトレードを行うEA。

このEAは、final_maxシリーズの中でも、最も高頻度のトレードを行うトレンド系EAとなります。小さめのトレンドでも、優位性が高くなると即座にエントリーをするため、チャンスを逃すことなくエントリーしていきます。

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