EA実践検証

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GINZO_System_EURJPYの1分足バージョンをバックテストしてみた

GINZO_Systemは以前まで5分足で取引するEAでしたが、昨年のバージョンアップにより、1分足で動くEAに生まれ変わりました。

1分足で取引することでより早くチャンスをつかめるようになり、利益増加が加速するということですが、僕の体感では実感できていません・・・

なので、改めてバックテストしてみました。

以下がGINZO_System_EURJPYのバックテストの環境です。

バックテストの環境

  • ヒストリカルデータはデューカスコピー製。
    ※Tick Data Suiteを使用。
  • TitanFXのブレード口座で実施。
  • スプレッドはTick Data Suiteの変動スプレッドを使用。
  • 最小ロットは0.1。
  • 期間は2008.1.1~2018.12.31

GINZO_System_EURJPYのバックテスト結果

GINZO_System_EURJPYのバックテスト結果

ユーロドルと比較すると、ガタツキがありますね。

近年は停滞期のようなので、我慢強く使い続けるしかないかもしれない・・・

とはいえ、最大ドローダウンも少なく、また連敗と連勝もそれほどないようなので、あまりストレスを感じずに運用し続けることができそうです。

あくまでバックテストの結果ですが。

GINZO_System_EURJPYのバックテスト結果(ヘッジ・ブーストなし)

GINZO_System_EURJPYにはロットを2倍、3倍にして取引するヘッジモードとブーストモードが搭載されていますが、下記でヘッジモードとブーストモードなしでのバックテストと比較してみました。

GINZO_System_EURJPYのバックテスト結果
ヘッジ・ブーストモードあり
GINZO_System_EURJPYのバックテスト結果
ヘッジ・ブーストモードなし

こうして比較すると、ヘッジ・ブーストモードありで運用したほうが断然良さげですね。

ヘッジ・ブーストモードなしだど、直近はゆるやかな右下がりです。

また、ドローダウンも2.3%ほど増えてます(゜o゜;

ヘッジモードはロット2倍、ブーストモードはロット3倍での運用になるため、より多くの資金が必要になりますが、ドローダウンが低くなるということは大きな魅力です。

ただ、全体的にはそれほどすぐれたEAではないようにも思えます・・・

StrategyQuantでバックテスト

GINZO_System_EURJPYの1分足バージョンをStrategyQuantで見てみました。

StrategyQuantでバックテスト
StrategyQuantでバックテスト
StrategyQuantでバックテスト

やっぱりガタツキが目立ちますね・・・

そしてここ数年の停滞期が気になる。

とはいえ、波に乗れば一気に利益を積み重ねそうなので、その時期を待つしかない。

ちなみに、ユーロドル版と比較すると、ユーロ円の利益が少なく、実に4分の1。

以下、ユーロドルとユーロ円の比較です。

StrategyQuantでバックテスト
ユーロドル版
StrategyQuantでバックテスト
ユーロ円版

まとめ

バックテストの結果を見ると、GINZO_System_EURJPYは単体では使いたくないEAかもしれないです。

気になるのは前半のドローダウン期と後半の停滞期。

それもなかなか長い期間続いてますので、我慢のEAといえるかもしれません。

ただ、GINZO_System_EURJPYは4種類もしくは6種類のEAを1つのポートフォリオとして組むため、他の通貨ペアのバックテストが終わったら相関などを見ていきたいと思います。

ちなみに、これはメシウマのフォワードです。

GINZO_System_EURJPYのフォワード

停滞期はまだまだ続きそうですね(T_T)

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