EA実践検証

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GINZO_System_EURUSDの1分足バージョンをバックテストしてみた

GINZO_Systemは以前まで5分足で取引するEAでしたが、昨年のバージョンアップにより、1分足で動くEAに生まれ変わりました。

1分足で取引することでより早くチャンスをつかめるようになり、利益増加が加速するということですが、メシウマはいまいち実感できていません・・・

逆に赤字です٩(๑òωó๑)۶

ということで、1分足で動くGINZO_System_EURUSDをバックテストしてみました。

以下がGINZO_System_URUSDのバックテストの環境です。

バックテストの環境

  • ヒストリカルデータはデューカスコピー製。
    ※Tick Data Suiteを使用。
  • TitanFXのブレード口座で実施。
  • スプレッドはTick Data Suiteの変動スプレッドを使用。
  • 最小ロットは0.1。
  • 期間は2008.1.1~2018.12.31

GINZO_System_EURUSDのバックテスト結果

GINZO_System_EURUSD_M1_BHB

うん、きれいな右肩上がり。

逆にきれいな右肩上がりすぎて過剰最適化を疑ってしまう。

ちなみに、GINZO_System_EURUSDにはロットを2倍、3倍にして取引するヘッジモードとブーストモードが搭載されていますが、下記でヘッジモードとブーストモードなしでのバックテストと比較してみました。

GINZO_System_EURUSD_M1_BHB
ヘッジ・ブーストモードあり
GINZO_System_EURUSD_M1_BHB
ヘッジ・ブーストモードなし

ヘッジモードとブーストモードをオンにした場合、利益が約2.5倍に跳ね上がったのに対し、ドローダウンも同程度まで高まっています。

短期で利益を狙いにいくならヘッジモードとブーストモードをオンにしたほうが良さそうですが、資金管理が重要になりそうですね。

StrategyQuantでバックテスト

GINZO_System_EURUSDの1分足バージョンをStrategyQuantで見てみました。

StrategyQuantでバックテスト
StrategyQuantでバックテスト
StrategyQuantでバックテスト

おそらく直近に最適化して作成されたと思われますが、文句のつけようがないほど素晴らしい結果に。

ただ、それが逆に怖いんですよね。

過剰最適化・・・

たとえば、バックテスト上では2018年12月は結構なプラスが出ていますけど、私メシウマのフォワードこちらです。

GINZO_System_EURUSD

うーん、マイナスや。

バックテストにトレードコストを見積もったとしても、フォワードとはだいぶ差異がある。

ただ、メシウマのフォワードではそれほどマイナスは出ていません。

かと言ってプラスでもありません:-(

とりあえず最大ドローダウンにはまだ全然達していないので、今がスタグネーション期間を割り切って回したいと思います。

5分足バージョンとも比較してみないとね。

今度のその結果をブログに掲載します!

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