EA実践検証

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GINZO_System_GBPUSDの1分足バージョンをバックテストしてみた

GINZO_Systemは以前まで5分足で取引するEAでしたが、昨年のバージョンアップにより、1分足で動くEAに生まれ変わりました。

1分足で取引することでより早くチャンスをつかめるようになり、利益増加が加速するということですが、メシウマはいまいち実感できていません・・・

逆に赤字です٩(๑òωó๑)۶

ということで、1分足で動くGINZO_System_GBPUSDをバックテストしてみました。

以下がGINZO_System_GBPUSDのバックテストの環境です。

バックテストの環境

  • ヒストリカルデータはデューカスコピー製。
    ※Tick Data Suiteを使用。
  • TitanFXのブレード口座で実施。
  • スプレッドはTick Data Suiteの変動スプレッドを使用。
  • 最小ロットは0.1。
  • 期間は2008.1.1~2018.12.31

GINZO_System_GBPUSDのバックテスト結果

GINZO_System_GBPUSDのバックテスト結果

近年、GINZO_Systemの他のシリーズは停滞期に入っているようですが、GINZO_Systemのポンドドル版も例外ではないようです。

全体的に見ると、序盤こそ荒い取引ですが、その後は損失を出しながらもゆるやかな右肩上がりを続けてます。

ただ、GINZO_System_GBPUSDはブースト・ヘッジモードをオンにして運用した場合、ロットが最大3倍になります。

つまり、他にもEAを動かしていると証拠金を圧迫してしまう恐れがありますので、ロットと資金の管理がポイントになりそうです。

今も続いてる停滞期を早く抜け出してほしいのですが、これが停滞期なのか、それともロジックが通用しなくなってきているのか。。。

GINZO_System_GBPUSDのバックテスト結果(ヘッジ・ブーストなし)

GINZO_System_GBPUSDのバックテスト結果(ヘッジ・ブーストなし)

うーん、微妙。

このまま右肩下がりになりそうな気もする。

ドローダウンは抑えられてますけど、ちょっと荒い感じですかね。

約11年のバックテストなので、年単位での停滞期もありそうです。

結果、ヘッジ・ブーストモードはオンにしたほうが良いかもしれない・・・

以下、ヘッジ・ブーストモードをオンにしたケースとオフにしたケースのバックテスト結果です。

GINZO_System_GBPUSDのバックテスト結果
ヘッジ・ブーストモードあり

GINZO_System_GBPUSDのバックテスト結果(ヘッジ・ブーストなし)
ヘッジ・ブーストモードなし

こうして比較してみると、ヘッジ・ブーストモードをオンにしたほうがドローダウンが下がって安定性が増しますし、トータルの損益もかなり有利になりますね。

相場が急変動した時にロット2倍、3倍のヘッジ・ブーストモードがポジションを持つと不安になりますが、長い目で見守ることが大切かもしれません。

StrategyQuantでバックテスト

StrategyQuantでバックテスト
StrategyQuantでバックテスト
StrategyQuantでバックテスト

うーん、リーマンショック前までダダ下がりなんですけど、リーマン・ショック後の相場に最適化してるんかな?

リーマンショックの翌年からは、損失を出しながらも最高益を記録し続けてる。

まとめ

GINZO_System(ギンゾーシステム)

GINZO_Systemの他の通貨ペアEAと同じく、GINZO_System_GBPUSDも昨年あたりから停滞期に突入。

今も停滞期を抜け出せていませんが、StrategyQuantのグラフを見る限り、そろそろプロフィット期に移行しても良さそう。

過剰最適化でないことを祈りたい!

ただ、GINZO_System_EURJPYは4種類もしくは6種類のEAを1つのポートフォリオとして組むため、他の通貨ペアのバックテストが終わったら相関などを見ていきたいと思います。

ちなみに、以下はGINZO_System_GBPUSDのメシウマのフォワードです。

GINZO_System_GBPUSDのメシウマのフォワード

停滞期を早く抜け出してくれ!

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