EA実践検証

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ナンピンのシストレは使うな!

ナンピンのシストレは使うな!

世間にはさまざまなロジックを搭載したシストレが存在する。

そのひとつが、ナンピンのロジックを搭載したシストレだ。

ナンピンにはメリットがあればデメリットもあるが、基本的に使用は避けるべきだろう。

ここではナンピンのメリットとリスクについて説明するが、まずはナンピンについて説明していきたい。

ナンピンとは

メシウマ

ナンピンとは、相場が想定外の方向に動いて含み損が増えた時に、さらにポジションを積みます手法だ。

たとえば、ドル円が120円の時に0.1ロットの買いポジションを持ったとしよう。

その後、119.50円まで円高が進むと、5000円の含み損(手数料等は省略)が発生する。

このタイミングで0.1ロットの買いポジションを入れると、119.75円まで戻れば損失が相殺されるだろう。

これがナンピンだ。

ナンピンすることで平均取得価格を下げることができるため、うまく活用すればリスクヘッジになる。

しかし、119.75円まで戻らず、119円まで円高に動いたとしたらどうだろうか?

含み損はそれまでの倍のスピードで増加することになる。

ナンピンは効果的に使えばリスクヘッジになる反面、資産を加速度的に失ってしまうリスクもはらんでいるため、戦略的でないのならナンピンは避けるべきだ。

ナンピン系シストレがダメな理由とは

ナンピン系シストレがダメな理由とは

はじめに言っておくが、すべてのナンピン系シストレがダメというわけではない。

中には戦略的なナンピンを実装しているシストレもある。

戦略的なナンピン系EAをポートフォリオに組み込めば、もしかしたら他のシストレが厳しいときに利益を出してくれるかもしれない。

だが、戦略的でないナンピン系シストレをポートフォリオに組み込めば、資金を一瞬にして失ってしまう恐れがある。

では、戦略的でないナンピン系シストレとは、具体的にどのようなシストレなのだろうか?

以下で見ていこう。

損切りしない

損切りしないナンピン系シストレは、絶対に使用しないことをおすすめする。

以下の画像を見ていただきたい。

濃色の線が獲得利益の推移、オレンジ色の線が含み損の推移だ。

利益は右肩上がりを実現しているものの、ところどころで大きな含み損が発生していることが分かる。

もし資金管理を徹底しない状態でこのシストレを使ったら、2019年年明けに発生したフラッシュ・クラッシュで資金をすべて失っていたかもしれない。

一方、損切りするナンピン系EAであれば、相場からの撤退を余儀なくされるような損失は避けられただろう。

どうしても使用したいのであれば、大資金・低ロットで運用すべきだ。

無限にポジションを積み上げる

無限にポジションを積み上げるナンピン系シストレほど恐ろしいものはない。

相場はトレーダーの期待に反し、一方的に動くことが多々ある。

そのたびにナンピンでポジションを積み上げていたら、いずれ破産してしまうだろう。

もしそのナンピン系シストレにポジション数を設定できる項目があるのなら、あらかじめリスクを計算したうえでポジションを設定したいところだ。

無限ポジションのナンピン系シストレを使いたいなら、やはり圧倒的な資金を用意し、低ロットで回さなければならない。

そうしなければ、いずれ破産してしまうのは間違いない。

ナンピンポジションの根拠が曖昧

そのナンピン系シストレは、どのような根拠でポジションを積み上げているのだろうか?

もし単純に「50pips単位」などでポジションを積み上げているのなら、そのナンピン系シストレは危険かもしれない。

なぜなら、ポジションを積み上げる根拠がないからだ。

これでは戦略的ナンピンとは言えない。

「価格がレジスタンスもしくはサポートにタッチした」、「オシレーターが売られすぎ、もしくは買われすぎを示している」など、具体的な根拠があるうえでポジションを積み増すナンピン系シストレであれば、まだ可能性はある。

もちろん、損切りすることと無限ポジションでないことが前提だ。

もし使っているナンピン系シストレのポジション積み増し根拠が分からないのであれば、開発者に質問することをおすすめする。

まとめ

まとめ

ナンピン系シストレは、上手に活用すれば強力な味方になるかもしれない。

ただ、それにはテクニカルチャートを分析できる能力が求められる。

特にFX初心者の場合、「含み損が相殺されるかもしれない」という期待を抱いてナンピンしがちだが、それはあくまで期待値であり、相場は残酷だ。

期待に反し、含み損が相殺されるどころか、一方的に増え、いつかは刃となってあなたの首元に届くだろう。

そういった状況に陥らないためにも、特に初心者がナンピン系シストレを使用するのは避けたいところだ。

なお、ナンピンがなぜダメなのかをより具体的に知りたいのであれば、プロスペクト理論を学ぶことをおすすめする。

当ブログ「FXメシウマEA実践検証」でもいずれ記事にしたいと思うが、プロスペクト理論を理解しなければ相場で生き残るのは難しいだろう。

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